[공학저널 김하늬 기자] 최근 거래소 시장은 단순 트레이딩을 넘어 고객의 안정적인 투자·관리를 지원하기 위한 서비스 고도화를 추진하고 있다.
투자는 전략이라는 말이 있다. 하지만 아무리 투자의 귀재라고 하더라도 전략을 잘못 세울 수 있고, 감정적인 투자를 결정할 때가 있다. 그리고 이는 수익률 하락의 직접적인 원인이 되곤 한다.
이 때문에 거래소에서는 감으로 가상자산 매매를 결정하는 투자자들에게 수치와 기존 투자 데이터를 기반으로 매매 결정이 가능하도록 퀀트 트레이딩(Quant Trading) 서비스를 도입하고 있다.
퀀트 트레이딩은 수치 계산을 기반으로 트레이딩에 있어 가장 중요한 전략 수립을 바탕으로 수학·통계지식을 이용해 빅데이터를 분석하고, 시장의 흐름을 파악, 가장 적합한 투자 로직(Logic)을 찾아 모델링을 하는 단계로 이뤄진다.
이때 투자 알고리즘은 투자자 또는 기관이 어떤 성향, 가치 및 전략을 추구하느냐에 따라 달라질 수 있다. 또한 여러가지 전략을 융합하면서 하나의 전략에서 수익률이 떨어지더라도 다른 전략들로 수익을 계속 낼 수 있기 때문에 리스크를 줄일 수 있는 방식이 바로 퀀트 방식이다. 얼마나 효율적으로 포트폴리오를 구성하는지, 실제 시장에서는 또 어떻게 달라지는지 등까지도 분석할 수 있는 것이 퀀트의 영역이 된다.
특히 퀀트 투자는 전통적인 투자 방식이 갖고 있는 문제점을 보완시킨다는 점에서 더욱 각광받고 있다.
앞서 언급했듯 오로지 수치로만 투자전략을 세우기 때문에 감정 요소를 없앤다는 점과 자동화된 투자전략을 통해 투자자가 수시로 매매, 리스크 관리를 해야 할 필요가 없어진다는 점이다.
이러한 퀀트 방식의 오토 트레이딩 서비스를 제공하고 있는 ㈜크롬이노베이션은 대한민국 1세대 가상 자산 트레이딩 시스템 개발 기업이다.
크롬이노베이션 이학준 CSO(사진)는 “퀀트는 이전부터 있었고, 최근들어 필요성이 점점 증가하고 있는 분야 중 하나다. 특히 휴일 없이 24시간 열리는 가상자산 거래소에서는 인간이 매매 결정을 계속 이어나갈 수 없기 때문에 퀀트 트레이딩이 더욱 필요한 영역이다. 투자 전략의 아이디어는 인간이 내고, 퀀트 백테스트 결과에 따라서 전략을 만드는 방식이기 때문에 크롬이노베이션은 시장의 전략 변동성이나 방향성이 큰 가상자산 시장에 잘 맞는 전략을 찾아 연구 중”이라고 설명했다.
최근 크롬이노베이션은 멀티 트레이딩 플랫폼 ‘아비봇’을 리뉴얼 오픈해 주목을 받기도 했다.
아비봇은 코인 투자를 처음 하는 초보자나 트레이딩 경험이 있는 고수 투자자 모두에게 맞춤형 서비스를 제공하는 자동거래 플랫폼으로, 다양한 가상자산을 다양한 트레이딩 시스템으로 동시에 운영할 수 있는 것이 특징이다.
크롬이노베이션은 오랜 시간 트레이딩을 연구·개발, 서비스를 제공해온 기업인만큼 오래 전부터 빗썸에 오토 트레이딩 서비스를 제공해왔으며, 더 나은 서비스를 위한 전략 고도화를 모색하고 있다.
이 CSO는 “국내 거래소를 넘어 해외 거래소로 사업을 확장할 계획이다. 교차·재정거래봇, 퀀트봇을 포함해 더 다양한 알고리즘봇들을 개발할 예정”이라며 “수익률이 나오는 봇들이 개발되면, 기존 금융시장과의 협업도 진행하려고 한다. 이와 함께 가상자산 분야 투자운용사 등 협업의 범위를 확장할 수 있도록 전략을 수립하고 있으며, 현재 더욱 활발한 사업 활동을 위해 크롬이노베이션은 ISMS 인증도 준비 중”이라고 전했다.
